Colibri (CoRep Liquiditätsbericht)

Colibri- Meldewesen

Das Visualisierungstool unterstützt die für das Meldewesen verantwortlichen Personen in der Plausibilisierung, Beurteilung und ggf. Kommentierung der im Meldebogen C 66.00 an die Bankenaufsicht übermittelten Daten. Die Plausibilisierung erfolgt durch einen Vergleich mit anderen Meldebögen aus dem Common Reporting (CoRep) im Umfeld des Liquiditätsrisikos. Die Darstellungen basieren vollständig auf den an die Bankaufsicht übermittelten Daten und versetzen den Nutzer in die Lage, die Liquiditätssituation auf gleicher Basis wie die Aufsicht zu beurteilen (z.B. Überlebenshorizont im Basisszenario).  

  1. Überführung der Exportdateien von Agree21und Bank21 in die offizielle Struktur der Meldebögen
  2. Graphische Visualisierung der vertraglichen und verhaltensbasierten Liquiditätsübersicht
  3. Konsistenzprüfungenzwischen den Meldebögen

 

Colibri-Plus

"An mangelnder Liquidität stirbt eine Bank schnell und an zu viel Liquidität stirbt diese langsam."  Um diesen Worst Case Szenarien vorzubeugen, können aus dem CoRep-Meldewesendaten wertvolle Steuerungsimpulse generiert werden. Colibri Plus, bietet aufbauend auf Colibri-Meldewesen alle Funktionen die Sie benötigen, um Ihre Unternehmung nachhaltig vor Liquiditätsrisiken zu schützen:

  1. Aufbau eines kombinierten Stressszenarios auf Basis der LCR-Parametrisierung (inkl. Haircuts)
  2. Institutseigenes Stressszenario auf Basis der Einlegerkonzentrationen
  3. Marktstress auf Basis eines frei definierbaren Wertpapierpreisverfalls
  4. Frei definierbare Abflussrate für alle Einlagenkategorien für Kombi-Stressszenario
  5. Tagesbasierter Ausweis des Überlebenshorizontes
  6. Ausweis der Entwicklung der Asset Encumbrance Ratio in Stressszenarien