Validierung des Liquiditätsrisikos

Liquidity Bootstrap Shortfall (LiBS)

 

Für viele Regionalbanken sind Abrufrisiken aus variablen Kundeneinlagen der zentrale Liquiditätsrisikotreiber. 

Mit unserem Excel-Tool Liquidity Bootstrap Shortfall (LiBS) bieten wir eine standardisierte Lösung an, die in drei verschiedenen Anwendungsfeldern eingesetzt werden kann.

  1. Validierung der LCR Abflussraten für Kundeneinlagen
  2. Individuelle Bestimmung der Abrufrisiken aus Hochrisikoeinlagen zur feineren Steuerung der LCR (Ausnutzung von Bandbreiten)
  3. Parametrisierung der bankinternen Stresstests