Validierung des Liquiditätsrisikos

Ihr Sparringspartner:

Für viele Regionalbanken sind Abrufrisiken aus variablen Kundeneinlagen der zentrale Liquiditätsrisikotreiber. 

Wir stehen Ihnen als Sparringspartner für einen Austausch zur Verfügung, insbesondere in Bezug auf folgende Themen:

  1. Validierung der LCR Abflussraten für Kundeneinlagen
  2. Individuelle Bestimmung der Abrufrisiken aus Hochrisikoeinlagen zur feineren Steuerung der LCR (Ausnutzung von Bandbreiten)
  3. Parametrisierung der bankinternen Stresstests

Liquidity Bootstrap Shortfall

Das LiBS Tool

Für viele Privat- und Regionalbanken ist das Abrufrisiko aus Kundeneinlagen der zentrale Liquiditätsrisikotreiber. Gleichzeitig ist dieser Treiber am schwersten zu quantifizieren, da in der Datenhistorie sehr selten ein massiver Einlagenabzug beobachtet werden kann.

Mit dem, Liquidity Bootstrap Shortfall (LiBS) wird ein Risikomessverfahren aus dem Kreditrisiko in das Liquiditätsrisiko übertragen um eine quantitative Abschätzung für Abflussraten von Kundeneinlagen auf einem bestimmten Konfidenzniveau geben zu können.

 

Exklusiv für Privatbanken

Wir bieten Ihnen den im LiBS Tool generierten LCR-Bericht in Kürze an:

  1. Parametrisierung der bankinternen Stresstests.
    Mit dem LiBS Verfahren können für jede Einlagenkategorie angemessene Abflussfaktoren auf verschiedenen Konfidenzniveaus bestimmt werden:
  • z.B. Risikoszenario mit 95% Konfidenzniveau
  • z.B. Stressszenario mit 99% Konfidenzniveau
  1. Potenzielle Verbesserung Ihrer LCR
    Die LCR-VO lässt den Instituten bei Hochrisikoeinlagen von Privatkunden Spannbreiten, die ohne Quantifizierung immer mit dem maximalen Abflussfaktor gewichtet werden müssen. Mit dem LiBS Verfahren können Sie ggf. zeigen, dass Ihre tatsächlichen Abflussraten niedriger sind und verbessern dadurch Ihre LCR.
  2. Vermeidung von Liquiditätsaufschlägen
    Im Rahmen des SREP werden zukünftig neben den Eigenkapitalaufschlägen auch Liquiditätsaufschläge durch die Bankenaufsicht verhängt. Eine wesentliche Frage ist dabei, ob die in der LCR vorgesehenen Abflussraten das Abrufrisiko in Ihrem Haus adäquat widerspiegeln. Eine Pilotstudie mit dem LiBS-Verfahren zeigte, dass die Parametrisierung der LCR das Liquiditätsrisiko für Privatkundeneinlagen angemessen modelliert und für Großkundeneinlagen deutlich überschätzt.

Grafiken aus dem LCR Bericht.

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