Colibri enthält neben den zwei aufsichtlichen Szenarien nur drei ökonomische Stressszenarien. Ist das ausreichend?
| Die quantitativen Stresstests erfüllen die Mindestanforderungen an das Stresstesting von Liquiditätsrisiken gemäß BTR 3.1 [8]. Die Liquiditätswirkung weiterer Solvabilitätsszenarien (z.B. “schwerer konjunkt. Abschwung”) sollte zusätzlich diskutiert werden, kann aber qualitativ im Rahmen von Expertenworkshops erfolgen. |
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