Werden auch unbesicherte Bankschuldverschreibungen (UBSV) nach dem Verlust der EZB-Fähigkeit im LDP angerechnet?
| Das LDP gemäß der Durchführungsverordnung zum C 66.00 orientiert sich in 1. Linie an der Handelbarkeit (d.h. Börsenfähigkeit) und erst danach an der EZB-Fähigkeit. UBSV bleiben also grundsätzlich Bestandteil des LDP. Die Parametrisierung des NSFR-Szenarios sieht allerdings nur zu 15% eine Liquidierbarkeit von N-HQLA vor (d.h. 85% Haircut). Im LCR-Szenario wird von einer vollständigen Illiquidität ausgegangen. Wenn das LDP zu wesentlichen Teilen aus UBSV besteht, können in Colibri-Profi auch weniger konservative Haircuts hinterlegt werden. |
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