Wie kann bei der Ableitung individueller Annahmen zur Parametrisierung der Liquiditätsrisikotreiber vorgegangen werden?
| Die Herausforderung besteht darin Stressszahlen zu parametrisieren, aber kaum eine Regionalbank hat einen echten BankRun in ihrer Datenhistorie. Eine mögliche Lösung ist im Buch “Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken” beschrieben. Der Autor nutzt die tägliche Datenhistorie der LCR-Einlagenkategorien und generiert über ein Zufallsverfahren (Liquidity Bootstrap Shortfall, LiBS) tausende hypothetische Szenarien. Das LiBS-Tool kann demnächst in unserem Webshop bezogen werden. |
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