Wie werden unterschiedlich lange Zeiträume im Stresstest berücksichtigt?
| Der Kombi-Stress fokussiert sich auf den kurzfristigen Zeithorizont von ca. einem Monat. Im marktweiten Stress wird ein langfristiger Kursverfall der Wertpapiere unterstellt. Das institutseigene Stressszenario ist in der Wirkungsdauer abhängig von der Refinanzierungsstruktur der konzentrierten Einlagengeber. Dies kann sehr kurzfristig (Tagesgeld) oder auch sehr langfristig (GLRG) sein. |
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